IPO全盛期を過ぎた2007年ごろに投資資金50万ではじめました。現在はIPO、PO、優待、他などローリスク投資が中心の取引を行っています。

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みずほFGの価格決定まであと2営業日です!

みなさん、ヘッジ状況はどうでしょうか。

50単元規制の空売り規制銘柄なので、5000株以上ヘッジする場合は

ちょっと、小細工をしないといけないですよね。

小細工の方法はいくつかありますが、今後のためにもブログに乗せておきます。


基本的に価格決定日に信用売でヘッジすることが前提の方法です。
手順としては、こんな感じですね。

1.価格決定日までにヘッジする株数分を信用買と信用売で両建てする。
2.価格決定日の引けに両建ての信用買を返済する。

以上でヘッジ完了!

1.の方法が規制で単純に10万株とか一気に両建てできないのがここの難所です
ので、1.の小細工方法を載せます。


①ノーリスクな両建て方法
これは取引時間以外で、5000単元以内で注文を出すですね。
1日でチャンスは2回あります。

朝9:00の寄りつき前に注文を出すのと、お昼の11:00~12:30の間に注文をだすの
2回チャンスがありますね。
前日の夜に出すと朝9:00寄りつきで注文が約定して、5000株両建て完了
 信用売:5000株 成行注文
 信用買:5000株 成行注文
次にお昼の11:00~12:30の取引時間以外に同じ注文を出して、5000株両建て完了
これは一番簡単な方法ですが1日に1万株しか両建てできません。


②ノーリスクな両建て方法の応用
基本的に①の応用版です。
①ではひとつの証券会社で行うことを前提に書いてましたが、他の証券会社でも
同じことをすれば、1日の両建て数は1万株×証券会社数になります。
ただ、手数料が証券会社によっても違うし、管理も複数の会社になるので
手続き忘れとかご発注とかの危険もありますねぇ。
気を付けてくださいね。

③ちょっとリスクのある両建て方法
50単元規制は現在の株価より高い価格で指値注文を入れれば、規制されません。
だから、今日の終値が142円なので143円で指値注文を入れれば、何株でも
注文が入れれます。
※専門用語でアップティックで注文を入れるといいますね。

なので、朝9:00寄りつきを狙って、前日の夜に注文出します。
 信用売:10万株 143円 指値注文
 信用買:10万株 成行注文

ただし、この方法は前日の終値より高く寄りつかないといけません。
前日より安く寄りついてしまうと、信用売は約定せずに、信用買だけが約定して
しまいます。

なので、初めての方はお勧めできないのでやめた方がいいですよ。
朝9:00前(昼12:30前)の板情報が見れて、直ぐに注文の取り消しができる人
じゃないとやめたほうがいいですね。

④気合いで取引時間内に両建てする
私は③よりこっちで両建てする方かも知れません。
これも色々やり方があると思いますが、簡単な方法の一例だけ書いておきますね。
みずほFGのように値動きが少ない銘柄にしか使えませんが・・・

まずはアップティックで指値注文を入れます。
注文が約定したら直ぐに信用買の注文を入れて両建てします。

現在の株価142円
 信用売:10万株 143円で指値注文
 信用買:10万株 成行すぐ注文できるように準備
  ・
  ・
 しばらくすると注文が約定!
 直ぐに準備した信用買注文をだします。

この方法は株価が上がってるときしか、うまくいきません。
下がっているときは信用売の注文が約定しなですからね~。

うまくすれば10分くらいで完了するのでサラリーマンの私でも
この方法で携帯から「つぁ!」と気合いで注文なんてことも可能ですね。

他にもいろいろあるんですが、こんなところで・・・


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コメント
この記事へのコメント
ヘッジ
引けでもできそうです。
朝の寄りで5000株の成り行きの売り、買いを 5000株ずつ、いくつも注文出したら、各5000株しか約定しないのですか?注文はいくつも出せますけど。
2010/07/10(土) 17:26 | URL | タケ #-[ 編集]
Re: ヘッジ
タケさん

こんばんは~

証券会社によっては寄りで成行注文は50単元以下しか出せないところもあります。
基本的に50単元規制にど真ん中で当たってるので、約定しないんじゃないでしょうか。
たぶん注文失効になると思いますよ。

もし、大丈夫でしたらこっそりと証券会社を教えていただけると嬉しいです。v-410

引け成注文できるとこでしたら、引けでもできると思いますよ。
証券会社によっては条件付き注文できないところがありますからね。v-426
2010/07/10(土) 23:15 | URL | 管理人 #-[ 編集]
50単元規制
ウーム。クリちゃんで寄り成り5000株の売り買い、2セット発注しています。これが2セットどちらも不可なのかな?それともどちらか一方のみ有効になって約定かな?どうなのでしょう?
2010/07/11(日) 11:15 | URL | タケ #-[ 編集]
Re: 50単元規制
C証券はあんまり使ってないので、わからないですね~。

以下、C証券の規制内容です。
なお、50単元以内の新規売の注文、及び51単元以上の注文であっても新規売以外の注文につきましては空売り規制は適用されません。また、引け後、寄付前の注文につきましては短時間でなされた注文ではなくても同一注文とみなされますので、合算で新規売51単元以上の注文をされる場合はご注意願います。

※1 正確には①直近公表価格と②その直前に公表された価格を比べまして、①>②である場合は現在値と同じ指値での注文が可能です。なお、現在値≒直近公表価格というイメージです。
※2 クリック証券では一回の発注につき51単元以上の新規売の注文については、「成行」や執行区分「指成」の注文は受付けておりません。

なお、51単元以上の信用新規売注文については、各取引所において「価格規制ありの信用新規売注文」として取り扱われ、価格の確認が行われます。空売りの価格規制に抵触する場合は各取引所において注文がエラー(注文不可または失効)となりますので、51単元以上の信用新規売注文をされる際は価格規制に抵触されないよう、十分ご注意の程、よろしくお願い申し上げます。


注文は失効になるみたいですが、それが両方か、片方かはわかりませんね。
明日、両建てを狙うようでしたら確実な方法をとる方がよいかもしれませんね。
2010/07/11(日) 20:54 | URL | 管理人 #-[ 編集]
わかりやすいご教授ありがとうございます。1に関してですが、前場の引けと後場の大引けでも両建てすれば、1日四回のタイミングがあると思うのですが、違いますか?引けの両建ては違法なのでしょうか?ご教授お願い申しあげます。
2010/07/12(月) 00:33 | URL | 初心者 #-[ 編集]
初心者さん

タケさんからも指摘があったんですが、引けと大引けの両建ても問題ないと思いますよ。

証券会社(注文システム)によって、引け、大引けの条件つき注文が出せないところがあったので、寄り付きのタイミングでと記事に書いてます。
2010/07/12(月) 08:22 | URL | 管理人 #-[ 編集]
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